Анализ математических моделей. Базель II

---

Дано подробное описание математических моделей оценки трех основных банковских рисков, охватываемых международным соглашением по банковскому надзору Базель II. Книга ведет читателя от общих подходов в оценке определенного риска к рекомендациям Базель II по конкретным видам операций банка; от обзора исследований по эффективности применения предложенных в соглашении моделей к анализу их применимости в практике российских банков. После детального рассмотрения моделей расчета отдельных видов риска (кредитного, рыночного и операционного) подробно анализируются модели агрегирования и расчета совокупного риска банка. Работа ориентирована, в первую очередь, на сотрудников банков, занятых в сфере риск-менеджмента и оценки достаточности капитала; она будет полезна исследователям в области управления рисками и студентам, обучающимся по специализации Банковское дело.

---

Автор: Алескеров Фуад Тагиевич, Андриевская Ирина Константиновна, Пеникас Генрих Иозович

Издательство:

Серия:

Год: 2013

Тип обложки: твердый переплёт

Кол-во страниц: 296

ISBN: 978-5-9221-1463-9